„Съвременни аспекти при измерване и управление на лихвения риск“ бе темата на дисертацията, която защити успешно днес пред научно жури асистентът в катедра „Икономика и финанси“ на ВУАРР Петър Петков.
 
Предмет на изследването са подходите и моделите за оценяване, прогнозиране и управление на лихвения риск, които стоят в основата на изграждането на интегрирана риск мениджмънт система на пазарния лихвен риск по дълговите ценни книжа, емитирани от държавата и търгувани на международните капиталови пазари.
 
Основната изследователска теза в дисертационния труд е, че приложената методология за оценяване на лихвения риск е адекватна на реалността и може да се използва като основа за научнообосновано и ефективно изследване на проявленията му върху финансовите резултати на икономическите агенти и търговските банки в ролята им на инвеститори в държавен дълг.
 
Петков констатира забавящ се тренд в изменението на надпазарната стойност, съпроводен с невъзможност за достигане на предкризисни равнища на цената. Установява че, наблюдението над имплементираните ранни предупредителни сигнали от пазара на еврооблигации и мониторингът върху лихвения риск са основни приоритети в управлението на външния дълг.